Market Structure 에 이은 OrderBlock에 관한 포스팅입니다.
OrderBlock의 개념, 최적의 OrderBlock을 찾는 방법에 대해 알아봅시다.
- BOS - Break of Structure
- CHOCH -Change of character (시장구조 성격의 변화(=MSB), BOS를 세분화한 용어 )
- HTF - higher time frame
- LTF - lower time frame
- OB - Order block
Table of Contents
Order Block(OB)
ORDER BLOCK 의 개념
ORDER BLOCK은 기관투자자나 은행, 대규모 투자자들이 주문을 모으는 행위을 의미합니다. 대규모 투자자는 하나의 주문만으로 매매를 하는것이 아닌 주문을 분산하고 수익 가능성을 극대화 합니다. 이는 특정 가격 수준에서 배치된 주문의 대규모 그룹을 나타냅니다 이러한 주문의 덩어리를 오더 블록 이라고 합니다.
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| OB(ORDER BLOCK) |
오더 블럭은 모든 기간의 차트에서 찾을 수 있습니다. (초단위, 분단위, 시간단위) 이러한 규모의 주문은 많은 양의 거래로 인해 현재의 가격과 충동적으로 멀어지게 합니다.
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| Engulfing 캔들 형태의 OB |
대량의 주문을 하는 기관들은 가격이 충동적으로 이동하기 전에 한번에 완전한 그들의 포지션을 구축할 수 없습니다. 이 때문에 가격은 초기 주문에서 유동성을 유발하며 빠르게 이동하고 가격불균형을 형성합니다. 그리고 나머지 주문을 수집하기 위해 오더블록으로 가격을 끌어 당기고 초기 주문 가격을 보호합니다.
최종적으로 공급과 수요가 재조정 된 후 오더블럭이 만든 충동적인 방향으로 이동합니다.
OB Chart
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캔들 형태로만 본 6시간 차트에서의 OB입니다. 보시다시피 모든 순서의 오더블럭이 유효한것은 아닙니다.
Order Block의 선별
오더블럭이 형성되는 과정에선 현재의 캔들이 오더블럭인지 아닌지 알수 없습니다. 차후 만들어지는 차트를 통해 오더 블럭을 예상할 수 있습니다. 하지만 1분, 5분, 1시간 4시간 일봉 수많은 오더블럭 중 어떤 오더 블럭을 선택해야 할지에 대해 알아봅시다.
Market Structure의 구조 인식.
Order Block의 가장 중요한 점은 BOS, CHOCH(이전 구조 파괴)를 형성해야 유효하고 높은 확률의 OB로 간주 됩니다.
BOS 이후 Trend 방향의 OB
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| e.g. |
시장구조의 트렌드를 따르는 OB의 선택합니다. HH는 HL의 원인이 되며 LL는 LH의 원인이 됩니다.
이전 시장 구조를 파괴하는 CHOCH
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| Market Structure Trend Change(OB) |
CHOCH는 시장 트렌드의 변화를 의미합니다.
HH에서 이전 구조인 HL을 파괴했다는 것은 HH에서 많은 자금이 들어왔다는 것을 의미하고 이는 OB의 가능성이 높은 구역으로 보호될 가능성이 높습니다.
HTF 에서 LTF의 구조 확인
높은 시간대의 OB을 파악한 후 낮은시간대 OB를 확인 후 거래합니다.
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| Market Structure HTF,LTF |
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OB을 예상하더라도 시장은 항상 변동성을 유발합니다. HH에서 HL을 만들지 LL을 만들지 확신할 수 없습니다. 높은 시간 프레임에서의 시장 구조와 OB을 예상하더라도 낮은 시간프레임에서의 구조 확인이 필요합니다.
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| LTF의 OB를 선택한 경우 |
반대로 낮은 타임프레임만 확인 하고 OB를 예상한다면 이러한 OB는 제대로 작동하지 않고 높은 시간대의 구조를 따르며 변동성을 유발할 수도 있습니다.
Order Block 연습 및 기타
# 연습
이제 우리는 오더블럭을 찾고 싶어 하고 3RR, 10RR 이상이 되는 멋진 거래를 하고 싶어 합니다
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두개 중에 어떤 오더 블럭이 유지 될것 같나요? 이 시점에서 어느것이 유지 될지 어떻게 알 수 있을까요?
실제로 알 수 없습니다. 심지어 두개의 오더블럭 모두 반응을 하지 않을 수도 있습니다.
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가격이 관심구역으로 도달했습니다. 첫번재 구역에서 BOS를 만들지 못했습니다.
두번째 구역에서 이전 구조를 파괴하는 BOS를 만들었습니다.
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우리는 이 시점에서 가격은 어느정도의 후퇴 후 같은 작업을 반복하며 상승할 것이란 두번째 오더블럭에 대한 믿음이 생깁니다. (손절가의 기준이 됩니다 )
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# 오더블럭의 선택
(이 부분은 사람마다 관점의 차이가 발생할 수 있습니다.)
Order block을 찾는 방법으로 Engulfing 이나 망치형 캔들과 같은 이전 캔들과 반대되는 캔들에 대해 예를 많이 들지만
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| Engulfing 캔들 형태의 OB |
실제로 OB는 이전 캔들의 반대되는 캔들에서만 발생하는 것은 아닙니다.
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새로운 모멘텀을 만들기 직전 캔들 역시 오더 블럭의 영역으로 볼 수 있습니다. (OB의 개념 - 기존 모멘텀을 파괴하기 위해 주문이 들어왔던 영역)
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Appendix
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| 실패한 OB구역들 |
오더블럭 거래 시 주의해야할점에 대해 앞서 설명을 드렸지만 위에 오더블럭으로 예상하는 영역들은 대부분 제대로 작동하지 않았습니다. 왜 일까요?
실제 마켓에서 오더블럭의 저점을 부수고 나서야 반등하는 경우도 있으며 반대로 오더블럭에 도달하지 않고 반등하는 경우도 있습니다. 향후 다른 시각에서 다루겠지만 대부분의 시장의 구조는 Elliott Wave나 Wyckoff, 그리고 다우이론의 시장 프렉탈적인 관점을 따르며 크게 벗어나지 않습니다.
[Impulse Wave, Mark Up, 강세국면의 상승과 과열 ] 이미 시장이 추세를 형성하며 더 높은 곳 혹은 낮은 곳으로 향하고 있는 구간임을 알지만 심리적으로 시장 프렉탈에 역행하는 OB를 찾습니다. 이러한 OB는 제대로 작동하지 않을 가능성이 높습니다.