"Volume"과 "VPVR"의 가장 큰 차이점은 차트의 X축 영역이 아닌 Y축 영역에 표시된다는 점에서 발생합니다.
보통의 Volume은 X축 영역에 가격이 아닌 단위 시간 동안 히스토그램의 형태로 표시됩니다. 그러나 VPVR은 Y축을 통해 시간이 아닌 가격 기준으로 Volume을 확인할 수 있습니다. 이러한 Volume의 확인은 각 가격대에서 얼마나 많은 거래가 이루어지고 있는지를 확인할 수 있으며, 이를 통해 매물대의 지지와 저항을 확인한 후 트레이딩에 활용될 수 있습니다.
[최근 VRVP로 인디케이터명이 바뀌었습니다. VRVP 검색]
Table of Contents
Volume Profile(VPVR, VRVP) 소개
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| VPVR 설정 모습 |
Volume Profile을 활용한 기본 원리는, 시장에서 형성되는 가격은 매수자와 매도자 사이의 계약에 따라 공정한 가치를 추구한다는 것입니다. 그렇기 때문에 시장 가격은 낮은 볼륨 영역에 오래 머물러 있지 않으며, 대신 높은 볼륨 영역의 공정한 가치 구간으로 향해 갑니다. 이를 통해 트렌드의 방향성이나 가격 움직임에 대한 힌트를 얻을 수 있습니다. Volume Profile은 거래량이 높은 지역이 시장 참여자들이 공정한 가치로 인식하는 지역이라는 가정에 기초하고 있습니다.
PoC (Point of Control)는 제어 지점을 나타냅니다. 특정 기간 동안 가장 높은 거래량을 보인 가격 수준을 의미합니다. 이 기간 동안 집중된 거래량은 저항 또는 지지의 영역으로 설정하는데 도움이 될 수 있습니다.
(항상 그런 것은 아니지만, 이평선과 비슷하게 가격은 PoC(가장 높은 거래량을 보인 지점)로 가까워지려는 성질이 있습니다. PoC는 시장 참여자들이 가장 많은 거래를 집중적으로 이루었던 가격 수준으로, 이를 통해 향후 가격 움직임에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.)
VA (Value Area)는 기간 동안의 총 거래량 중 지정된 백분율로 거래된 가격 수준의 범위를 나타냅니다. 기본값은 보통 70%로 설정되어 있습니다. 즉, 이 기간 동안 전체 거래의 70%가 이루어진 가격 수준의 범위를 나타냅니다. 이 값은 시장에서 발생하는 거래 횟수를 거래량이 증가함에 따라 통계를 바탕으로 한 정규분포의 특성을 갖는다는 확률 이론을 기반으로 합니다.
- VAH(Value Area High) - VA 영역 중 가장 높은 가격 영역
- VAL(Value Area Low) - VA 영역 중 가장 낮은 가격 영역
(VA 영역의 시각화를 위해 주로 짙은 색상으로 표현됩니다.)
HVN (High Volume Nodes)은 특정 기간 동안 평균보다 높은 거래량을 보이는 영역을 나타냅니다. 이는 상대적인 개념으로, 해당 기간 동안 해당 가격 수준에서 상대적으로 많은 거래가 이루어졌다는 것을 나타냅니다. HVN은 지지와 저항점으로 활용될 수 있습니다.
거래량이 높은 지역은 시장 참여자들이 특정 가격 수준에서 많은 관심을 가지고 있거나 중요하게 여기고 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. 따라서 HVN은 해당 가격 수준이 지지 또는 저항으로 작용할 가능성이 높다고 볼 수 있습니다.
LVN (Low Volume Nodes)은 특정 기간 동안 평균보다 낮은 거래량을 보이는 영역을 나타냅니다. 이는 상대적인 개념으로, 해당 기간 동안 해당 가격 수준에서 상대적으로 적은 거래가 이루어졌다는 것을 의미합니다. LVN은 가격의 변동성이 높은 구간으로 해석될 수 있습니다.
거래량이 낮은 지역은 시장 참여자들이 해당 가격 수준에 대해 큰 관심을 가지지 않거나 거래 활동이 상대적으로 적다는 신호일 수 있습니다. 이는 가격이 상대적으로 자유롭게 움직일 수 있는 지역으로 인식되어, 가격의 불안정성이 높은 구간을 나타낼 수 있습니다
Volume Profile 활용 법
Volume Profile을 보조지표로 활용하여 지지와 저항 수준을 고려한 거래 전략을 계획하는 것은 효과적인 방법 중 하나입니다.
현재 가격이 PoC(HVN)보다 아래에 위치한다면 해당 영역은 저항을 나타낼 수 있으며, 가격이 PoC(or HVN)보다 위에 위치한다면 해당 영역은 지지의 역할을 할 수 있습니다.
PoC(or HVN)을 벗어나 낮은 볼륨의 LVN 영역으로 진입하게 되면 가격 변동성이 높아지며, 이는 추세가 형성될 가능성이 높아진다는 의미입니다. LVN 영역에서의 가격 움직임은 상대적으로 자유로워져 불안정성이 증가하게 됩니다. 따라서, 트레이더들은 LVN 영역을 중점적으로 분석하여 추세의 형성과 이탈을 파악하고 거래 전략을 조정할 수 있습니다.
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| Wyckoff 와 Volume Profile |
- 축척 구간 : Volume Profile상 현재 가격 영역이 하단부에 위치
- 분산 구간 : Volume Profile상 현재 가격 영역이 상단부에 위치
축척의 결과는 상승추세로 이어지며 분산의 결과는 하락추세로 이어집니다.
- 횡보 구간 : Volume Profile상 현재 가격 영역이 중간부에 위치
위에 두 개의 예시 차트가 있습니다. 가격 차트의 상단부와 하단부에 현재 가격이 형성된 것을 바탕으로 분산과 축척 구간을 가정하고, 하나는 숏 포지션을, 다른 하나는 롱 포지션을 가진다고 가정하겠습니다. 그러나 실제로 가격은 예상과 다르게 더 높거나 낮은 곳으로 움직일 수 있으며, 진입 가격에서 멀리 떨어진 가격 구간에서 하락이나 상승이 발생할 수 있습니다.
이러한 상황에서 HVN(or PoC)과 LVN 영역을 활용하여 Breakout 전략을 계획할 수 있습니다.
HVN(or PoC) 영역을 활용한 Break Out 전략
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| e.g. |
가격이 Volume Profile에서 높은 위치, 즉 VA 영역을 넘어간 상황에서 HVN 영역에 도달하기까지 지켜보는 것입니다.(특정 가격 수준에서의 강력한 매물대가 형성될 때까지 기다리는 것) HVN 영역은 매물대 구간으로 간주되며, 해당 영역에서 테스트를 받고 이전 고점을 돌파하여 상승하는 경우에는 분산 단계로 판단을 보류합니다.
이는 HVN 영역이 시장 참여자들에게 중요한 수준으로 인식되며, 해당 지점에서 가격이 테스트를 거친 후 상승하면 트렌드의 지속성이 높을 것으로 판단하는 전략입니다.
반대로, 시장 가격이 HVN 영역에 동의하지 못하고 LVN 영역으로 진입한다면 해당 지점에서 트레이딩 전략을 계획할 수 있습니다.
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| e.g. |
가격이 HVN (매물대 구간) 수준에서 한동안 머물러 있었지만 결국 HVN 영역에서 벗어나 LVN 영역으로 내려오면서 HVN 영역이 저항점으로 작용하여 가격이 한차례 더 내려가는 것을 확인할 수 있습니다. 그리고 이후에는 다음 HVN 영역에서의 반등이 나타나고 있습니다.
HVN과 LVN 영역을 활용하여 트렌드 전환, 지지와 저항 수준을 파악하여 향후 가격 움직임을 예측할 수 있습니다.
Volume Profile 적용 방법
볼름 프로파일은 트레이딩뷰에서 사용이 가능합니다.
VPVR (VRVP)
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| VPVR |
[지표 - VPVR 검색 - 비저블레인지]
VPVR (Volume Profile Visible Range)은 Volume Profile의 가시거리 범위를 나타냅니다. 이것은 현재 차트에서 보이는 가시거리만큼의 주요 저항 대와 지지 라인을 확인할 수 있도록 도와줍니다. 따라서 차트 스케일의 크기에 따라 히스토그램이 지속적으로 변경됩니다.
차트 우측에 전체 스케일로 표기 되어 집니다.
Fixed range volume profile
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| Fixed range volume profile |
[차트 왼측 도구 상자 - 픽스트 레인지 볼륨 프로파일]
VPVR과는 다르게 내가 원하는 구간에서의 고정된 매물대 영역을 확인할 수 있는 것은 차트 왼쪽에 설정한 구간에 표시됩니다.
VPVR은 스케일을 축소시켜 주요 저항 대를 확인하는 데 활용될 수 있으며, Fixed range volume profile은 특정 기간이나 가격 구간에 대한 거래량 정보를 제공합니다. 이는 단기 거래로 활용할 때 주요 저항 구간이나 지지 구간을 체크하는 데 유용하거나, 하루동안의 간격으로 가격 변화를 관찰하는 데에도 효과적입니다.
Fixed range volume profile을 이용하면 트레이더는 특정 기간 동안의 가격 움직임과 거래량에 대한 정보를 한눈에 파악할 수 있습니다. 이를 통해 일정한 구간에서의 매물대와 지지대를 확인하여 트레이딩 전략을 계획할 수 있습니다. 고정된 기간이나 가격 구간에 대한 거래량을 확인함으로써 시장 참여자들의 행동 패턴을 분석하고, 추세의 방향성을 더 정확하게 예측할 수 있습니다.
VPVR 설정
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| VPVR의 셋팅 화면 |
볼륨프로파일의 VA 설정값은 변경이 가능합니다. 하지만 추천드리진 않습니다.( 정규분포 와의 관계)
로우사이즈는 해당 값이 클수록 화면에 나타나는 히스토그램이 많아지게 되면서 좀 더 세밀한 관찰이 가능합니다. 차트에 따라 히스토그램이 간혹 크게 나오는 경우도 있으므로 디폴트 값보단 세팅값을 높이시는걸 추천드립니다. (100~200 정도의 셋팅을 선호하는 편)
Additional comments
Volume Profile은 시장의 거래량 분포를 시각적으로 확인하여 매물대, 지지 및 저항 수준을 파악하는 데 도움을 주지만, MACD나 스토캐스틱과 같은 다른 보조지표와는 달리 시그널을 직접 발생시켜주지는 않습니다.
최적의 트레이딩 전략을 수립하기 위해서는 다양한 정보를 종합하여 사용하는 것이 효과적일 수 있습니다. 예를 들어, Volume Profile과 MACD, 스토캐스틱 등을 함께 사용하여 거래 신호를 강화하고, 상호보완적으로 활용하여 트렌드의 방향성이나 추세 전환을 더 정확하게 예측할 수 있습니다. 종합적인 분석을 통해 트레이딩 전략을 개발하면 세밀한 수준의 트레이딩에 도움이 될 것입니다.
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