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Price Action

IMBALANCE (FVG, 공정가치격차)와 트레이딩 셋업 [PA]

시장의 불균형(IMB =fvg)과 관련된 거래 전략 및 개념 : IMB의 정의, IMB 존, IMB의 이해, 실제 사례 및 주문 블록(OB), 지원/저항(S/R) 플립 존, 고조파 패턴 등 다른 요소와 IMB를 결합한 다양한 거래
fgv IMBALANCES(불균형)

OB, BB, QML, Premium zone, Discount zone에 이은 IMBALANCES(불균형)에 대한 포스팅입니다. 아직 업데이트를 해야 할 양이 많지만 IMB를 통해 이전 OB, BB로 채워지지 않던 거래 셋업들의 의문점들을 해결하셨으면 좋겠습니다.

 · 용어
  • BOS - Break of Structure
  • CHOCH -Change of character (시장구조 성격의 변화(=MSB), BOS를 세분화한 용어 )
  • HTF - higher time frame
  • LTF - lower time frame
  • OB - Order block
  • QML-Quasimodo
  • EQ level - Premium zone, Discount zone의 Fib 0.5(중심값)
  • IMB- Imbalance (=fvg)

Table of Contents

IMBALANCES(불균형)과 트레이딩 셋업 [PA]

IMBALANCES(IMB)

IMBALANCE 소개

우선 균형 잡힌 가격의 캔들과 우리가 알아보고자 하는 가격의 불균형이 형성된 캔들을 비교해 봅시다.

IMB 개념
균형 잡힌 캔들 vs. 불균형 캔들

왼쪽에 있는 캔들(balance)의 진행은 매수 주문과 매도 주문이 균형을 이루며 가격이 점점 낮아지거나 높아지며 추세를 이어가고 있습니다.

오른쪽에 있는 캔들(imbalance)의 진행은 매수(혹은 매도) 주문이 한쪽으로 몰리며 가격을 지배하고 있습니다. (일반적인 GAP과 동일한 현상)

imb 설명
IMB란?

IMB ZONE 이란? 첫 번째 캔들의 고점과 3번째 캔들이 겹치지 않는 두 번째 캔들 영역 이 영역을 imbalance(불균형)라고 하며 또는 FVG(fair value gap , 공정가치 격차)이라고 부르기도 합니다.

IMB 이해, 예시

imb 예시

IMB 활용에 앞서 쉬운 예로 위의 캔들과 비교해서 사과값을 보도록 하겠습니다.

왼쪽의 사과값은 100->200->150->300->250->400 >>>> 시장 참여자들 합의에 의해 꾸준히 가격이 상승하는 모습인 반면 오른쪽의 사과값은 어느 날 갑자기 폭등했습니다.

100원 언저리 하던 사과가 다음날 1000원이 되었다면 당신은 1000원에 사과를 구매하시겠습니까? 

imb 예시
수요공급곡선

시장의 가격은 수요와 공급 원칙에 따라 균형을 이루려는 성질이 있습니다.(가격의 불균형이 발생했다면 다시 균형 잡힌 가격으로 회기 하려는 성질) 

불균형이 발생하는 원인: 시장에서 판매자가 거래를 완료하려면 구매자가 있어야하며 그 반대의 경우도 마찬가지 입니다.  구매, 판매와 같은 한 종류의 주문이 너무 많고 반대의 주문이 충분하지 않은 경우 불균형이 발생합니다.

이러한 성질을 활용하여 

IMB zone은 추세가 형성되었을 때 진입 구간으로 설정할 수 있으며, 때로는 아직 완화되지 않은 불균형 구간을 목표가의 구간으로 설정할 수 있습니다.

제주반도체
제주반도체에서 보여준 IMB의 구간들

IMB(가격 불균형)가 발생했던 구간들은 다시 채워지려는 성질이 있으며 많은 차트에서 흔히 발견됩니다. 

IMB의 선별  

IMB도 오더 블록과 마찬가지로 수많은 IMB가 존재합니다. 어떤 IMB에서 가격이 주로 반응하는지 시장 구조의 변화와 함께 알아보도록 하겠습니다.

Market Structure(OB)
imb 활용

IMB를 활용한 거래에서 중요한 점은 BOS, CHOCH(이전 구조 파괴)를 형성해야 높은 확률의 거래 셋업을 설정할 수 있습니다.

이전 OB 포스팅에 적은 방법과 동일합니다. (반복되는 설명이라 아래 링크를 남겨두겠습니다.)

  • Market Structure의 구조인식
  • HTF->LTF 구조 확인
현대차 IMB
현대자동차 IMB

  • IMB 트레이딩 설정에서 BOS(Break of Structure) 및 CHOCH(Change of Character) 인식의 중요성.
  • 효과적인 거래를 위해 더 높은 시간 프레임(HTF)과 더 낮은 시간 프레임(LTF) 시장 구조를 활용합니다.

IMB 실용화 사례 및 적용

# 잠재적인 IMB 거래 기회를 파악하기 위한 연습

이전에 OB, BB, QML, IMB 여러 종류의 진입 구간에 대해 알아봤는데 그렇다면 많은 진입 블록 중 어떤 곳에서 진입해야 할까요?

실제로 가격이 어느 구간에서 반응을 할지 알 수 없지만 시간 프레임의 조합 그리고 블록의 조합을 통하여 확률 높은 거래를 설정할 수 있습니다.

IMB ex1
한화갤러리아 S/R 과 IMB 조합

  • S/R flip 구간과 IMB 영영의 중복구간에서 거래 설정.  

imb ex2
파워로직스 OB과 IMB의 조합

  • OB와 맞닿은 IMB영역에서의 거래 
  • HTF과 LTF 조합. 타임프레임을 다르게 설정한다면 IMB와 OB의 공통구간

IMB ex3
펜오션 IMB와 Discount 영역에서의 거래

  • Discount zone 과 IMB 구간의 조합

이외에도 외부구조와 내부구조, 시간프레임을 조합하여 설정할수도 있으며 Discount zone + BB(OB) + IMB 세가지 이상의 조합으로 거래 셋업을 설정할 수 있습니다. 중복되는 구간에서의 거래는 IMB 단일 셋업의 거래보다 손절가가 낮게 형성되며 보다 명확한 진입 구간을 설정할 수 있다는 장점이 있습니다.   


Appendix

그동안 다양한 조합으로 많은 거래 설정을 해왔습니다. 위의 예시들은 성공적인 케이스들만 모아두었을 뿐 확률 높은 조합이더라도 시장은 SL을 넘기고 나서야 반등하는 경우도 있으며 IMB zone에 아주 잠시 머물렀다가 그대로 추세를 이어나가는 경우 역시 빈번히 발생합니다.

imb 설명
롯데정밀화학

디스카운트영역 + IMB + OB 그리고 하모닉 패턴까지 꽤 괜찮은 거래 셋업이었지만 시장은 새로운 저점을 만들고 나서야 반등했습니다. 이러한 경우에 대해서도 차후 포스팅을 하겠지만

트레이딩에서 100% 성공을 가져오는 마법의 시스템은 없습니다. 

세스클라만의 책에서 나온 구절입니다.

투자는 스트라이크 존에 들어오는 공을 치지 않는다고 해서 아웃을 당하지는 않습니다. 자신이 이해할 수 있고 자신의 성향에 맞는 정말 좋은 기업이 나타날때까지 언제든지 기다릴 수 있어야 하는것이죠. 나쁜 공에 매번 손대는 습관을 버리고 인내심을 가지고 좋은공에 2~3번 투자하는것만으로도 누구나 큰 부를 이룰 수 있습니다.

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