마켓에서 거래하는 방법에는 크게 두 가지가 있습니다. 추세 추종 매매 와 반전(역 추세) 매매. 하지만 반전 매매는 많은 사람들이 어려움을 겪습니다. 시장의 반전을 기대하며 배팅을 시도하지만 시장의 추세는 변화하지 않는 경우가 많이 있습니다. 그렇다면 시장에서 반전이 일어날 확률이 높은 것은 어떻게 식별할 수 있을까요? 바로 Divergence를 식별 하는 것입니다. 다이버전스에 대해 간략한 설명과 더불어 활용법에 대한 내용입니다.
Table of Contents
다이버전스(Divergence)란?
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| Divergence의 유형들 |
다이버전스(Divergence)는 가격(Price)의 방향과 지표(Oscillator)의 방향이 반대로 나타나는 현상을 말합니다. 가격의 방향과 보조지표(MACD, RSI Stochastic, OBV 등의) 방향이 반대로 나타나는 것은 추세의 힘이 약해지거나 강해지고 있음을 나타내며 이는 곧 추세의 방향이 반대로 바뀔 가능성이 높다고 해석 할 수 있습니다.
다이버전스의 유형은 세부적으로 나눈다면 4가지 정도로 나타나지만 크게 두 가지로 볼 수 있습니다.
- 일반 다이버전스(Regular Divergence)
- 히든 다이버전스(Hidden Divergence)
일반 다이버전스(Regular Divergence)
일반 상승 다이버전스(Regular Bullish Divergence) :
가격의 저점은 낮아지고 있지만 보조지표(Oscillator)의 저점은 높아지는 것을 일반 상승 다이버전스라고 합니다. 일반 상승 다이버전스가 발생되면 상승 추세로 전환 될 가능성이 높습니다.
일반 하락 다이버전스(Regular Bearlish Divergence) :
가격의 고점은 높아지고 있지만 보조지표의 고점은 낮아지고 있는 것을 일반 하락 다이버전스라고 합니다. 일반 하락 다이버전스가 발생되면 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
히든 다이버전스(Hidden Divergence)
히든 상승 다이버전스(Hidden Bullish Divergence) :
가격의 저점은 높아지고 있지만 보조지표(Oscillator)의 저점은 낮아지는 것을 히든 상승 다이버전스라고 합니다. 히든 상승 다이버전스가 발생되면 상승 추세가 이저져 지속적으로 상승할 확률이 높습니다.
히든 하락 다이버전스(Hidden Bearlish Divergence) :
가격의 고점은 낮아지고 있지만 보조지표의 고점은 높아지는 것을 히든 하락 다이버전스라고 합니다. 히든 하락 다이버전스가 발생되면 추세가 이어져 지속적으로 하락 할 확률이 높습니다.
(외우기 편하게) 일반, 히든 구별 없이 가격과 지표가 반대로 가는 현상이 발생한다면 다이버전스의 가능성을 생각해 볼 수있습니다.
다이버전스의 중복 발생(중요도 낮음):
일반 다이버전스와 히든 다이버전스가 동시에 발생되는 경우가 가끔씩 발생 합니다. 주로 일반 다이버전스 이후에 히든 다이버전스가 발생됩니다. 이와 같은 경우에는 히든 다이버전스에 좀 더 추점을 두어야 합니다.
다이버전스의 원리 (RSI)
대중적으로 사용하는 RSI 보조지표에 대한 설명입니다.
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| RSI 보조지표 |
RSI 지표는 일정기간 동안의 가격이 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구해 상승한 변화량이 많으면 과대수로, 하락한 변화량이 적으면 과매도로 판단하는 방식입니다.
RSI 수치가 높게 나타내는 것은 일정 기간 동안 가격이 하락보다는 상승을 많이 했다는 것이고,
RSI 수치가 낮게 나타내는 것은 일정 기간 동안 가격이 상승보단 하락을 많이 했다는 것을 나타냅니다. 대부분의 경우 RSI는 가격과 일치하며 움직입니다.
하지만, 다이버전스의 경우 (RSI 지표가 가격과 반대의 움직임을 나타내는 경우)
가격은 상승하지만 RSI의 고점이 낮아진다는 것은 일정기간 동안에 가격 상승 변화량(상승률) 이 점점 줄어들고 있다 라고 해석할 수 있습니다.
즉, 추세의 힘이 약해지고 있기 때문에 다이버전스의 발생은 추세 전환의 가능성의 신호로 볼 수 있는 것입니다.
다이버전스를 효과적으로 활용하는 방법
다이버전스는 추세 전환의 가능성이 높다고 이야기 합니다. 다이버전스를 활용하여 역추세 매매를 하는 경우 시장의 추세가 곧 바뀌는 경우도 있지만 다이버전스의 신호를 확인 했음에도 하락세가 꺾이지 않거나 혹은 3중으로 다이버전스가 나타난 뒤에야 추세가 바뀌곤 합니다.
그렇다면 어떻게 해야 다이버전스를 효과적으로 활용 할 수 있을까요?
파동과 다이버전스를 활용할 수 있고 하모닉 패턴과 다이버전스를 활용할 수 있습니다. 혹은 다른 보조지표와 같이 사용하는 경우도 있을 것입니다. 하지만 파동과 하모닉 패턴은 숙련이 되어 차트에 적용하는 시간까지 오래 걸리는 편입니다.
다음은 보편적으로 기술적 분석에 많이 활용하는 MA, EMA 와 같은 이동평균과 다이버전스를 함께 활용하는 방법입니다.
상승 추세에서의 일반 상승 다이버전스 활용
대부분의 일반 상승 다이버전스 발생은 추세와 반대된 하락추세에서 나타납니다. 하지만 종종 상승 추세에서도 일반 상승 다이버전스가 나타나는 경우도 있습니다.
하락 추세에서 거래하는 것은 추세와 반대 됩니다.
시장이 현재 하락추세인지 상승추세 식별하는 것에는 이동평균(MA, EMA)의 배열 상태로 확인 할 수 있습니다.
이동평균(MA)를 활용한 거래에 있어서는
- 20MA가 60MA보다 높으면 상승추세에 있다고 간주하고
- 20MA가 60MA보다 낮으면 하락추세에 있다고 간주합니다.
지수이동평균(EMA)를 활용한 거래에 있어서는
- 20EMA가 50EMA보다 높으면 상승추세에 있다고 간주하고
- 20EMA가 50EMA보다 낮으면 하락추세에 있다고 간주합니다.
이동평균의 값에 있어 일반적으로 사람들이 많이 보는 수치로 예시를 들었지만 추세를 확인함에 있어 각 수치마다 적당한 갭만 있다면 크게 상관없다고 생각합니다.
히든 상승 다이버전스 활용
히든 상승 다이버전스 역시 일반 상승 다이버전스와 유사하게 상승 추세 하락 추세 모두 발생 할 수있습니다.
대부분의 경우 상승추세에서의 히든 상승 다이버전스만을 이야기하지만 하락세에서도 사용될 수 있습니다. 상승추세의 일반 상승 다이버전스 만큼 자주 발생을 하진 않습니다. 하지만 하락추세에서의 히든 상승 다이버전스는 반전의 가능성이 높은 신호 일 수 있습니다
다이버전스 발생 시 강세 캔들스틱 마감이나 강세 캔들 패턴 확인 후 거래하는 것입니다. (망치형, 상승장악형, 핀바 형 캔들)
하락추세에 있어서의 다이버전스 발생과 강세 캔들스틱은 종종 하락으로 다시 이어지기도 합니다. 이동평균에 비해 명확한 SL의 기준점을 정할 수 있는 면에서 손익비 좋은 구간에서의 거래가 가능합니다. (예, SL - 캔들의 중심값 혹은, 캔들의 저가)
상승추세에서의 다이버전스 발생과 강세 캔들스틱 마감은 추세가 장기화 될 가능성 높습니다.
(특히 캔들이랑 이평이 멀지 않은 지점에서의 20MA, 20EMA 위 캔들 마감)
Additional comments
위에 예시들은 보편적으로 많이 사용하는 RSI 혹은 MACD를 활용했지만 실제로 활용할 수 있는 보조지표는 다양합니다. 어디까지나 다이버전스의 원리와 활용일 뿐 위에 언급한 활용법 말고도 더 좋은 전략이 있을 수도 있다고 생각합니다.
다이버전스를 이해 함에 있어 도움이 되셨으면 좋겠습니다.